バックテストとは、自動売買プログラムや裁量トレード手法の売買戦略を過去の値動きに当てはめてみて、どのような成績になるのかを検証する作業のことです。
バックテストを行う方法は、過去のチャートをたどって手動で行う方法や、バックテストに特化したツールを使う方法などいくつかあります。自動売買のバックテストには、MetaTrader4（MT4）/MetaTrader5（MT5）のバックテスト機能であるストラテジーテスターがよく利用されます。
ストラテジーテスター機能では、MT4/MT5内に保存された過去の値動きのデータを基に、自動売買プログラムであるエキスパートアドバイザ（EA）を「もし過去のある期間に稼働させていたらどうなっていたか」という結果を計算します。口座残高の増減だけでなく、勝率、損益率、最大連敗数、最大ドローダウンなどさまざまな成績を知ることができ、EAの運用計画に役立てることができます。
バックテストとフォワードテストの違い
バックテストの反対語は、過去ではなく未来の値動きで検証するフォワードテストです。過去のデータを用いるバックテストは、長期にわたって検証が行うことができるというメリットがあります。一方、ある銘柄の過去の値動きは事前に分かっているため、特に自動売買プログラムでは、過去の値動きに基づいて良い成績を上げられるように売買戦略を調整した過剰最適化が問題になることがあります。この過剰最適化を避けるために未来の値動きで検証を行うフォワードテストも重視されます。
読み方
ばっくてすと
同意語
過去検証
対義語
フォワードテスト
