プロフィットファクターとは、総利益と総損失の比率のことです。総損失に対して、どれくらいの割合の総利益を上げたかを示します。英語では「profit factor」と表記し、その略称としてPFと呼ばれることもあります。自動売買やシステムトレード、売買戦略などを評価する際に用いられ、プロフィットファクターが1.0以上であれば、総利益が総損失を上回る取引戦略であることが分かります。
例えば、総利益が10万円で総損失が8万円だった場合、プロフィットファクターは1.25となります。
プロフィットファクター =
総利益 ÷ 総損失
プロフィットファクターは1.0を上回るほど良い成績といえますが、上回りすぎるのも問題があります。2.0や3.0を超えるものは、過剰最適化（過去の値動きへの当てはめが過ぎること）の可能性があり、どんな相場にも対応する汎用性に欠けるといわれています。
平均値を比較するリスクリワードレシオ
プロフィットファクターと似た指標として、リスクリワードレシオがあります。プロフィットファクターが総利益と総損失を比べるのに対して、リスクリワードレシオは「平均利益 ÷ 平均損失」の計算式で平均利益と平均損失を比較します。リスクリワードレシオの数値が1.0より小さければ取引1回当たりの利益が少なく損失が大きいこと、1.0より大きければ取引1回当たりの利益が大きく損失が小さいということが分かります。
読み方
ぷろふぃっとふぁくたー
同意語
PF
